📈 portifolioMarkowitz.html

Acabei de finalizar um projeto que une teoria matemática rigorosa e
interatividade prática: um otimizador de portfólio baseado na
Teoria Moderna de Portfólio de Harry Markowitz, rodando inteiramente no navegador.

A ideia nasceu simples: “e se eu pudesse abrir um arquivo HTML e, em segundos,
entender por que a diversificação funciona e como calcular a
alocação ótima?” O resultado é o portifolioMarkowitz.html.

O que ele faz?

O arquivo é uma aplicação web completa (HTML + CSS + JavaScript) organizada em
4 abas:

• 📚 Teoria Completa — Fundamentos da MPT com exemplo numérico
  passo a passo (3 ativos), cálculo explícito da matriz de covariância,
  expansão da forma quadrática, testes manuais de combinações e a solução
  exata por Programação Quadrática.
• 👤 O Autor — Biografia de Harry Markowitz, linha do tempo
  (1952–2023), contribuições acadêmicas e bibliografia essencial com referências
  formatadas.
• 💼 Meus Dados — Interface para editar os 5 ativos
  (retorno, risco, correlações) e rodar a otimização com dados personalizados.
  Validação automática da matriz de correlação.
• 📖 Otimizar Exemplo — Caso didático fixo com dados
  pré-definidos, pronto para demonstração imediata.

Como a matemática é resolvida?

Nada de Monte Carlo. O otimizador usa um solver de Programação Quadrática
(algoritmo de Goldfarb-Idnani, via biblioteca numeric.js) que resolve
exatamente:

O resultado é o ótimo global garantido, não uma aproximação
estatística. A fronteira eficiente é traçada como uma curva contínua e exata.

Tecnologias utilizadas

Por que vale a pena?

Porque é um arquivo único. Sem instalação, sem servidor, sem
dependências locais. Abriu no navegador, funciona. A teoria está lá para quem
quer entender; os dados são editáveis para quem quer testar cenários reais;
e o exemplo fixo está pronto para uma apresentação em sala de aula.

É matemática aplicada que cabe num .html de poucos kilobytes.